[科罗拉多大学波尔得分校]货币政策报告显示系统重要性银行名单发布在即 附加监管要求细则暂不明晰

时间:2019-08-14 星期三 作者:热点新闻 热度:99℃

垄上行主持人被换

  财联社(北京,记者 李愿)讯,在去年11月底“一行两会”联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称“《意见》”)8个多月后,在《二季度货币政策报告》表示,“拟发布系统重要性银行名单”。

  今年以来央行已经连续两次在货币政策执行报告中披露推进系统重要性金融机构工作的情况,而根据《意见》安排,名单等相关内容应于每年8月底之前提交金融委审议。

  据媒体最新报道称,系统重要性银行评估办法已于近期审议,不过财联社记者未从央行方面证实该消息的真实性,而哪些银行会入选系统重要性银行名单也暂未知。

  接受财联社记者采访的业内人士预计,系统重要性银行名单除了国有大行、股份行外,不排除还有、甚至是农商行入选,主要是看入选银行规模、结构、业务等方面是否会对金融系统、实体经济产生较大影响。

  “加强对国内系统重要性机构的监管是巴塞尔Ⅲ强化监管的核心内容之一,目前全球主要经济体均已推出国内系统重要性银行名单及相应的监管框架。被纳入名单的金融机构将面临更高的监管要求,包括资本、流动性、杠杆率、恢复与处置计划等方面,”中国银行研究所研究员熊启跃对财联社记者表示,在当前中小银行陆续被接管、重组的背景下,推出系统重要性银行名单有助于夯实上榜银行风险抵御能力,防范“大而不能倒”问题,对金融市场的稳定具有积极意义。

  系统重要性银行名单公布时点渐近

  去年11月27日,“一行两会”联合发布《意见》,《意见》明确系统重要性金融机构是指因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,将对金融体系和实体经济产生重大不利影响、可能引发系统性风险的金融机构。

  其中,“机构”指依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行。

  对于名单的确定和披露,《意见》表示,系统重要性金融机构初始名单、相应金融机构填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性金融机构最终名单经金融委确定后,由人民银行和相关监管部门联合发布。

  今年以来,央行已经连续两次在货币政策执行报告中披露推进系统重要性金融机构工作的情况:

  一季度货币政策报告中,央行表示,正会同相关部门,抓紧开展相关配套政策的制定工作,拟逐步出台银行业、证券业、系统重要性金融机构的评估方法和附加监管要求;二季度货币政策报告中,央行则表示,会同相关部门,加快推进系统重要性银行评估办法制定,在此基础上,拟发布系统重要性银行名单,并研究提出附加监管要求。

  从上述措辞变化可以看出,系统重要性银行评估办法正加快推进,而系统重要性银行名单也可能在评估后发布。8月14日,财联社记者就“系统重要性银行评估办法已于近期审议”向央行求证,但暂时未得到回复。

  哪些银行将进入名单?

  按照《意见》,系统重要性金融机构的参评标准可采用金融机构的规模指标,即所有参评机构表内外资产总额不低于监管部门统计的同口径上年末该行业总资产的75%;或采用金融机构的数量指标,即银行业、证券业和保险业参评机构数量分别不少于30家、10家和10家。

  仅从数量上看,即使开发性银行、政策性银行、国有大行、股份制银行全部入选,也仅21家,这就意味着将有几家城商行、甚至是农商行也会被选入。

  “原来有一种说法,除国有大行、股份制银行外,资产规模2万亿以上的城商行也可能被纳入,但并未最终明确,”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼对财联社记者表示。

  交通银行金融研究中心高级研究员武雯则对财联社记者表示,是否会入选系统重要性银行名单,除了看资产规模外,一家银行的资产结构、业务复杂程度以及与其他金融机构的关联度等也是重要依据,因为一旦发生重大风险不能持续经营将会给金融系统、实体经济带来较大的影响,甚至是引发系统性金融风险。

  熊启跃称,从全球系统重要性银行的评估框架看,规模、相关性、复杂性、金融基础设施规模以及跨境业务规模是决定银行系统重要性的五大影响因素,结合中国的实际情况,除了已经成为全球系统重要性银行(G-SIBs)的四大行和全球系统重要性(G-SIIs)的一家机构,剩余机构中资产规模较大、同业业务占比较高、投资业务占比较高的机构入选的概率较大。“国内系统重要性银行的名单应是动态调整的,金融机构可以通过业务组合的优化改变系统重要性评分,从而降低监管成本。”

  附加监管要求稳定金融市场

  从央行最新表述“研究提出附加监管要求”来看,附加监管要求的细则发布时间可能要比名单晚一步。《意见》中曾明确,附加监管要求为资本要求和杠杆率要求。

  董希淼对财联社记者表示,除了具体名单外,附加的资本要求和杠杆率要求具体指标是怎么确定更加值得关注。

  按照国际经验,G-SIBs附加资本缓冲要求为:留存资本缓冲要求(2.5%)、逆周期资本缓冲要求(0-2.5%)和G-SIBs资本缓冲要求(1%-3.5%)。其中,G-SIBs资本缓冲单独针对G-SIBs,根据系统重要性不同,G-SIBs要满足1%-3.5%不等的的外资本缓冲要求,且该资本缓冲必须用核心一级资本满足,以及一致的总损失吸收能力(TLAC)要求。同时,杠杆率要求为G-SIBs资本缓冲要求的一半。

  除上述要求之外,G-SIBs还需严格执行恢复与处置计划,该计划由恢复计划、处置计划和自救机制三部分组成。

  “附加资本采用连续法计算,使得系统重要性金融机构的附加资本要求与其自身的系统重要性程度相适应,”央行有关负责人曾表示,同时还可会同相关部门视情对高得分组别系统重要性金融机构提出流动性、大额风险暴露等其他附加监管要求。